楼主: happy_287422301
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                                      [其他] 互助问答第45期£ºVAR模型及面板泊松回归系数差异检验问题 [推广有奖]

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                                      大师

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                                      还不是VIP/贵宾

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                                      威望
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                                      楼主
                                      happy_287422301 在职认证  发表于 2019-3-13 21:16:15 |只看作者 |倒序

                                      问题1£º

                                      老师您好!

                                      我想确定协整检验的滞后期£¬但是在那之前先建立VAR模型£¬需要根据SIC和AC法则确定最优滞后期£¬再根据最优滞后期确定协整检验的滞后期£¬那么我的原序列是非平稳的但是一阶差分序列是平稳?#27169;?#24314;立VAR模型时用原序列还是一阶差分序列?

                                      本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系£¬进而构建VECM模型¡£看到论坛里有帖子说协整检验的前提是要构建VAR模型£¬可是非平稳序列不能构建VAR模型£¬因此VECM模型也要求数据是非平稳这一点£¬完整的VECM模型包括哪些步骤£¬我不知道£¬所以恳求老师指教!

                                      回答£º

                                      一阶差分序列平稳是可以构建VAR?#27169;?#20294;是至于用原始数据还是一阶差分序列£¬不同的学者采取不同的观点£¬有的认为需要一阶差分序列做£¬有的用原始数据做¡£?#36824;?#25353;照EG两步法£¬同阶单整可以做协整和ECM?#27169;?#33267;于基于VAR的JJ协整和VECM没?#22411;?#19968;的说法£¬个人感觉至少满足同阶单整¡£


                                      关键?#21097;?a href="http://www.5216273.com/t/205371.html" target="_blank" rel="nofollow">最优滞后期 非平稳序列 差分序列 一阶差分 协整检验

                                      stata SPSS
                                      沙发
                                      happy_287422301 在职认证  发表于 2019-3-13 21:16:38 |只看作者

                                      问题2£º

                                      尊敬的老师£º您好¡£现想咨询老师£¬在做面板泊松回归£¨poisson)或者面板负二项回归时£¬如何比?#29486;?#38388;回归系数差异检验¡£用了stata的suest还有bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归的组间差异检验¡£使用了最新的suest命令£¬能够在xtreg下正常比?#29486;?#38388;回归系数差异£¬但是在xtnbreg下的比?#29486;?#38388;回归系数差异时£¬显示以下内容£º

                                      unable to generate scores for model m1 m2

                                      suest requires that predict allow the score option

                                      r(322);

                                      期待老师您在百忙中的回?#30784;?#35874;谢£¡

                                      £º

                                      在计数模型?#26657;¬xtnbreg,fe会自动删除组内观测值为1的非平衡数据£¨这点与xtreg不同£©£¬导致数据大量缺失¡£也许这是新的suest也不能解决的?为何不直接用nbreg ....i.year i.cic2

                                      ?#28909;¼‚?/font>

                                      nbreg inventlg rlngdp  ipr r_d i.year i.cic2 if bays==1 | bays==2

                                      est store bays12

                                      nbreg inventlg rlngdp  ipr r_d i.year i.cic2 if bays==3 | bays==4

                                      est store bays34

                                      suest bays12 bays34

                                      随便找的数据£¬结果不太好£¬估计能做£¬不要用那个xtnbreg,而用nbreg.....i.year i.cic2...£¬也是固定效应¡£


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                                      藤椅
                                      happy_287422301 在职认证  发表于 2019-3-13 21:21:06 |只看作者
                                      微信?#35745;¬_20190313211822.jpg 微信?#35745;¬_20190313211836.jpg 微信?#35745;¬_20190313211832.jpg
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                                      GMT+8, 2019-5-27 13:26
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